Стратегия: краткосрочные спекуляции акциями 1 и 2 эшелонов.
Рекомендуемый срок вложения: от шести месяцев.
Целевая доходность: 20 — 30% годовых
Риск: потери при снижении цены акции на определенную величину (применяются стоп-лоссы).
Доходность стратегии
|
Период |
Агрессивная стратегия | Индекс ММВБ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 кв. 2012 |
5% |
8% | ||
| 2011 | 1% | -17% | ||
| 2010 | 19% | 23% | ||
| 2009 | 93% | 125% | ||
| 2008 | -14% | -68% | ||
| 2007 | 9% | 19% | ||
| 2006 | 13% | 51% | ||
|
в среднем за |
29% годовых | 11% годовых | ||
Диаграмма изменения в процентах
Портфель, торгуемый по Агрессивной стратегии, и эталон («Индекс ММВБ») 
Описание стратегии
- Торговля осуществляется по набору правил, именуемому механической торговой системой (далее — МТС).
- Торгуются тренды.
- Торговый таймфрейм — день.
- Торговля ведется без привлечения кредитов брокера. Это означает отсутствие операций «Шорт», операции «Лонг» проводятся только на собственные средства.
- Тренды «ловятся» краткосрочные, продолжительность сделок от нескольких дней до нескольких недель.
- Лежащий в основе МТС торговый алгоритм — неоптимизируемый, что подразумевает устойчивость МТС, то есть способность зарабатывать на благоприятных участках рынка и иметь низкие просадки на неблагоприятных участках рынка. Доходность МТС за 2006 – 10 годы (в среднем 29% годовых) превышает доходность стратегии «Купил и держи» (в среднем 11% годовых), при этом рискованность (размер просадки портфеля) МТС в разы ниже, чем у стратегии «Купил и держи».
- Управление капиталом заключается в равном объеме сделки в рублях по любой акции из торгуемого портфеля. Объем сделки = Размер портфеля / N, где N — количество торгуемых бумаг.
- Большое количество торгуемых бумаг является залогом низких просадок МТС. Ограничением количества торгуемых активов может служить низкая ликвидность. Выбор бумаг для портфеля строится на базе индекса ММВБ — 30 акций. Все они входят в число лидеров по биржевым оборотам. Низкая вероятность нерыночных рисков по этим бумагам следует из самого их присутствия в базе расчета индекса ММВБ. Если бумагу исключают из индекса ММВБ, она автоматически исключается из портфеля Управляющего.